Альфа банк форекс

Для этих целей используют среднеквадратичное отклонение кредитного риска относительно соглашений по і-й группе ссуд, которые составляют кредитный портфель. 4. Расчет среднеквадратического отклонения риска кредитного портфеля: Расчет: = 0,48 521/2 = 0,22 027

Таким образом, можно сделать вывод, что значение кредитного риска для данного кредитного портфеля имеет отклонение от среднего значения в среднем на 0,22, т. е. значение кредитного риска данного портфеля можно сгруппировать в интервал: [L — ν (p); L + ν (p)] [24,8 — 22,0; 24,8+22] = [2,8; 46,8]. Это означает, что риск кредитного портфеля ОАО «Альфа банк» варьирует от 2,8% до 46,8%. Расчет показателя позитивной семивариации представлен в табл. 3.

7. Процедура расчета реализована на основании данных о средневзвешенном кредитном риске, определенном на этапе аналитического исследования. Алгоритм расчета: 1) расчет сумм положительного отклонения кредитного риска от средневзвешенного кредитного риска в соответствии с условием (6) — столбец 3 табл. 3.7; 2) полученная сумма отклонения, возведенная в квадрат, взвешивается на долю ссудной задолженности по данной категории качества ссуд в общем объеме ссудной задолженности. Таким образом, с помощью произведения стандартного отклонения и коэффициента задолженности определяется положительная семивариация. Таблица 3.

7. Расчет положительной семивариации риска кредитного портфеля ОАО «Альфа банк» на 31.

12.2013 г. Категория качества

Вероятность возникновения убытка, % (pi (c))Отклонение кредитного риска группы от средневзвешенного кредитного риска (ti)ti2ti2*(Si/S)12345I0−0,24 800,06150,0182II20−0,4 800,00230,0009III500,0,00000,0000IV750,0,00000,0000V1000,0,00000,0000Σ ti2*(Si/S)XXX0,0191

Отсюда PSV= 0,0191

Следующая процедура — расчет негативной семивариации. Расчет показателя представлен в табл. 3.

9. Процедура расчета реализована на основании данных о средневзвешенном кредитном риске, определенном на этапе аналитического исследования. Алгоритм расчета: 1) расчет сумм дополнительного (т.е. отрицательного) отклонения кредитногориска от средневзвешенного кредитного риска в соответствии с условием (8) — столбец 3 табл. 3.10; 2) полученная сумма дополнительного отклонения, возведенная в квадрат, взвешивается на долю ссудной задолженности по данной категории качества ссуд в общем объеме ссудной задолженности. Таблица 3.

27 стр., 13493 слов

Кредитный риск и методы управления им

... источники кредитного риска могут изменяться. Рисунок 2. Структура кредитного риска 1.2 Методы оценки кредитного риска Центральное место в процессе минимизации кредитного риска принадлежит определению методов его оценки по каждой отдельной ссуде (заемщику) и на уровне банка (кредитного портфеля) в ...

8. Расчет негативной семивариации риска кредитного портфеля ОАО «Альфа банк» на 31.

12.2013 г. Категория качества

Вероятность возникновения убытка, % (pi (c))Отклонение кредитного риска группы от средневзвешенного кредитного риска (li)li2li2*(Si/S)12345I00,0,00000,0000II200,0,00000,0000III500,25 200,06350,0176IV750,50 200,25200,0096V1000,75 200,56550,0023Σ li2*(Si/S)XXX0,0294

Отсюда NSV= 0,0294

На основании показателей семивариации определяется позитивное и негативное среднее семиквадратическое отклонение как корень квадратный из показателя положительной и негативной семивариации соответственно. Следовательно, чем больше позитивное среднее семиквадратическое отклонение кредитных рисков по отношению к категориям ссуд, формирующим кредитный порфель, и чем меньше негативное среднее семиквадратическое отклонение, тем ниже степень рискованности данного кредитного портфеля. Итак, расчет: psν = PSV½ = 0,1 911/2 = 0,1382; nsν = NSV½ = 0,29 411/2 = 0,1715. 2. Коэффициент асимметрии. Вспомогательный расчет отражен в табл. 3.

9. Алгоритм расчета: 1) расчет отклонения сумм абсолютного отклонения кредитного риска от средневзвешенного кредитного риска;

2) полученная сумма абсолютного отклонения, возведенная в кубическую степень, взвешивается на долю ссудной задолженности по данной категории качества ссуд в общем объеме ссудной задолженности;

3) отношение суммы рассчитанных таким образом произведений по всему кредитному портфелю к корню квадратному из дисперсии рисков (рассчитана ранее), возведенной в третью степень, и представляет собой коэффициент асимметрии. Таблица 3.9 Вспомогательный расчет для определения коэффициента асимметрии риска кредитного портфеля ОАО «Альфа банк» на 31.

12.2013 г. Категория качества

Вероятность возникновения убытка, % (pi (c))pi (c)-L (pi (c)-L)3Si/S (pi (c)-L)3* (Si/S)123456I0−0,24 800−0,15 250,29600−0,00451II20−0,4 800−0,110,38500−0,00004III500,252 000,016000,277 000,00443IV750,502 000,126510,38 000,00481V1000,752 000,425260,4 000,00170Σ(pi (c)-L)3* (Si/S)XXXX0,00638a = 0,638 / 0,48 523/2 = 0,5973

Таким образом, показатели семивариации, среднего семиквадратического отклонения и коэффициент асимметрии свидетельствуют о том, что значение риска кредитного портфеля имеет большее отклонение в большую сторону, чем средневзвешенный портфельный риск (выше математического ожидания), что указывает на высокий уровень риска кредитного портфеля ОАО «Альфа банк». Итак, по результатам проведенной диагностики кредитного риска было выявлено, что с позиций степени рискованности кредитный портфель ОАО «Альфа банк» не может быть признан оптимальным. В связи с этим, используя адаптированную автором работы автоматизированную модель оценки кредитного риска с помощью средств MSExcel, методом «перебора» была получена более благоприятная структура кредитного портфеля ОАО «Альфа банк». Результаты проведенных операций представлены в таблицах 3.11 и 3.

12. В табл. 3.10 отражена проектируемая структура кредитного портфеля в зависимости от вероятности возникновения убытков. Таблица 3.

10. Проект распределения кредитного портфеля ОАО «Альфа банк» по степени риска (категория качества ссуд) на 31.

38 стр., 18533 слов

Кредитные операции банков на примере Ростовского филиала ОАО Альфа

... Альфа–Банка». Рассмотреть механизм предоставления кредитов. Раскрыть понятие кредитного риска и факторы, определяющие его. Выявить пути повышения эффективности кредитной политики банка. Объектом исследования является деятельность по предоставлению кредитов в филиале «Ростовский» ОАО «Альфа–Банка». ... В качестве примера можно назвать внешнеторговые или ипотечные банки. Кроме банков в кредитную систему ...

12.2013 г. Категория качества

Вид ссудной задолженности

Вероятность возникновения убытка, % (pi (c))Удельный вес активафактпроектабс. отклонениеI категория качества (высшая)Стандартные029,6033,003,40II категория качества

Нестандартные2038,5033,00−5,50III категория качества

Сомнительные5027,7030,002,30IV категория качества

Проблемные753,804,000,20V категория качества (низшая)Безнадежные1000,400,00−0,40ИтогоXX100,100,000,00 В табл. 3.11 представлена сравнительная динамика показателей риска кредитного портфеля в случае достижения предлагаемой его структуры. Таблица 3.

11. Сравнительный анализ показателей кредитного риска ОАО «Альфа банк» при фактической и рекомендуемой структуре кредитного портфеля71№ п/пНаименование показателя

Ед. измерения

Значение покозателяфактпроектабс. отклонение1Ожидаемая величина убытков по кредитному портфелютыс. руб.

1 401 142 123 208,1−1 277 933,92Средневзвешенный кредитный портфельный риск%24,80 024,600−0,2003

Дисперсия рисковкоэфф.

0,0490,0500,0024

Среднеквадратическое отклонение рисковкоэфф.

0,2200,2240,0045

Позитивная семивариациякоэфф.

0,0190,0210,0026

Негативная семивариациякоэфф.

0,0290,0300,0007

Коэффициент асимметриикоэфф.

0,5 970,453−0,144 В случае реализации мероприятий по предложенному изменению структуры кредитного портфеля будут достигнуты следующие положительные результаты: — ожидаемая величина убытков сократится на 1 277 933,9 тыс. руб.;

  • средневзвешенный кредитный портфельный риск уменьшится на 0,2%;

— позитивная семивариация увеличится, а негативная — не изменится. Коэффициент асимметрии сократится с 0,597 до 0,453. В завершение хотелось бы отметить, что в России разработана и действует многоэлементная система нормативных требований в отношении индикаторов финансовых рисков банка. Однако процессы обеспечения соблюдения обязательных нормативов отнюдь не заменяют систему управления рисками самой кредитной организации. Они должны быть встроены в эту систему в качестве пограничных индикаторов, демонстрирующих возможное или фактическое развитие неблагоприятной ситуации в деятельности банка. Заключение

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», именуемое в дальнейшем «Банк», является кредитной организацией, созданной в результате преобразования Коммерческого Инновационного Банка «Альфа-Банк» (общество с ограниченной ответственностью) в открытое акционерное общество по решению участников (протокол № 11−97 от «10» октября 1997 года).

В соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка (протокол № 7−99 от 8 октября 1999 года) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Банк-Новосибирск». В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол № 01−2011 от 22 марта 2011 года) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества (Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО).

4 стр., 1636 слов

Анализ лизинговых операций (на примере банка » Альфа банк»)

... таким образом, состоит в теоретическом рассмотрении основ лизинговых операций коммерческих банков. В качестве детализации темы будут решаться следующие задачи: во-первых, рассмотреть лизинговые операции, ... рост в целом. Глава I. Понятие и сущность лизинга. 1.1 Эволюция и сущность понятия лизинг. Понятие «лизинг» трактуется в зарубежной и отечественной предпринимательской деятельности достаточно ...

Банк является правопреемником всех прав и обязанностей Коммерческого Инновационного Банка «Альфа-Банк» (общество с ограниченной ответственностью), Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Банк-Новосибирск», Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества, включая оспариваемые обязательства. Высшим органом коммерческого банка является общее собрание акционеров, которое должно проходить не реже одного раза в год. На нем присутствуют представители всех акционеров банка на основании доверенности. Общее собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании принимает участие не менее трех четвертей акционеров банка. Одним из основных направлений в анализе банковской деятельности является анализ его кредитной политики. Результаты анализа позволяют принимать управленческие решения об изменении направлений и методов кредитования.

Основным видом активных операций ОАО Альфа-банк, обеспечивающих его финансовый результат, является предоставление потребительских кредитов, в том числе с использованием банковских карт. Предоставление и сопровождение кредитов в ОАО Альфа-банк производятся по единым стандартам, установленным внутрибанковскими нормативными документами, а также в соответствии с требованиями нормативных и правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России. Внедрение карточных продуктов и услуг на их основе в ОАО Альфа-банк России позволит не только привлечь дополнительных клиентов, тем самым увеличив остатки на карт-счетах, но и повысить доходность от данных операций. Это подтверждается тем, что Российская Федерация приближается к этапу массового освоения рынка пластиковых карт, потенциал которого исчисляется десятками миллионов клиентов и оборотом в несколько миллиардов долларов. Поэтому, планы банка по внедрению банковских карт и услуги «Мобильный банк» необходимо скорректировать с учетом прогнозных моделей, полученных на основе регрессионного анализа, что позволит существенно увеличить дополнительный операционный доход. Кроме того, результатом внедрения новых технологий и организации работы должен стать существенный рост производительности труда и эффективности систем управления. Список используемой литературы

Банковская энциклопедия / под ред. проф. А. М.

Мороза. — К.: Эльтон, 2013. ;

А. В. Банковские

  • 2 — е изд., Перераб. и доп. — М.: Тво «Знание», 2011. — 255 с. Деньги и кредит / под ред (11, https:// ).

Б. С. Ивасива. ;

М. И. Свалка

М. Коряк. — К., 2012. ;

М. И. Савлука, И. С. Банковское

С. Гуцал. — М.: ОАО «БИБЛЬОС «, 2011. — 244 с. Дзюблюк А. В.

Интеграция банковского и промышленного капиталов и кредитные отношения / В. Дзюблюк / / Экономика Украины. — 2012.

О. В. Современные

Дзюблюк / / Мир финансов. — 2010. — №

1. — С. 7−16.Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. Г.

Н. Белоглазовой. — М.: ЮрайтИздат, 2010.

  • 620 с. Евтух А. Кредит как социальноэкономическое явление / А. Евтух / / Вестник НБУ. — 2012. — №

4. — С. 44−48.Лексис В. Кредит и банки / В. Лексис: пер. с нем. — М.: Перспектива, 2014.

  • 120 с. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. — М., 2011.
  • Т.

25. — Ч.

1. — С. 433. Райзберг Б. Современный экономический словарь / Б.

45 стр., 22237 слов

Совершенствование деятельности коммерческого банка на рынке пластиковых ...

... России» о снижении комиссии за перечисление с заемщиков и компенсировать снижение комиссии за счет увеличение объема привлеченных клиентов; 4) проведение почтовых рассылок кредитных карт для клиентов ОАО «МДМ Банк» ... 493 985 37 426 24 024 0 0 0 0 20 Ренессанс Кредит 549 816 53 715 496 101 0 0 0 0 0 21 ...

Райзберг, Л. Лозовский, Е. Стародубцев — М.: Инфра — М, 2010. — 496 с. Розенберг Д. Словарь банковских терминов / Д. Розенберг: пер. с англ. ;

  • М.: ИНФРА — М, 2010. — 360 с. Роджер Лерой Миллер, Давид Д. Ван Хуз Современные деньги и банковское дело: пер. с англ. — ИНФРА — М, 2010. — XXIV. ;

В. К. Сенчаа

  • М.: Проспект, 2009. — 496 с. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / под ред. проф. Н.

Ф. Самсонова. — М.: ИНФРАМ, 2011.

Ю. Е. Очерки

Шенгера. — М., 2012. ;

  • С. 23. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»Федеральный закон от 2 декабря 1990 г.

№ 395−1 «О банках и банковской деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями) Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков»Указание Банка России от 16 января 2004 г. № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»Указание Банка России от 30 апреля 2008 г.

№ 2005;У «Об оценке экономического положения банков»Письмо Банка России от 27.

О. М. Банковская, О. И. Лаврушина, Г. Г. Коробовой